5.1. So ky 1 thang 12 - page 43

TÀI CHÍNH -
Tháng 12/2016
45
đủ tiêu chuẩn) được đánh giá mức độ quan trọng
thấp hơn chỉ tiêu phản ánh hiện tại nên có khoảng
điểm cũng thấp hơn.
Sau khi thực hiện xác định tổng điểm, khoản tín
dụng sẽ được xếp hạng theo Bảng 2. Cuối cùng, CIC
sẽ ra các báo cáo xếp hạng tín dụng cá nhân gồm 4
nội dung: (i) Thông tin về khách hàng; (ii) Thông tin
về quan hệ tín dụng khách hàng; (iii) Chỉ tiêu chấm
điểm tín dụng khách hàng; (iv) Điểm tín dụng khách
hàng và xếp loại.
Đánh giá hoạt động
xếp hạng tín dụng thể nhân tại CIC
Có thể thấy, hoạt động chấm điểm và xếp hạng
tín dụng khách hàng thể nhân của CIC đang được tổ
chức theo hướng khoa học và hệ thống theo hướng
đảm bảo các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động xếp hạng
tín dụng gồm tính khách quan, tính thận trọng, tính
minh bạch và bảo mật về thông tin tín dụng khách
hàng (Langohr và Langohr 2008).
Về phương pháp, CIC đã áp dụng kết hợp cả
phương pháp mô hình thống kê và phương pháp
chuyên gia để đưa ra mô hình chấm điếm thể nhân,
vì vậy các tiêu chí trong mô hình cùng các trọng số
tính điểm có độ tin cậy và khách quan. CIC không
sử dụng các chỉ tiêu nhân thân như nhiều tổ chức
tín dụng khác ở Việt Nam (xem mô hình xếp hạng
tín dụng thể nhân của Đinh Thi Huyen Thanh and
Kleimeier S. 2006, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển
Việt Nam năm 2014, Ngân hàng Công thương Việt
Nam năm 2013) mà chỉ sử dụng các chỉ tiêu tài chính.
Điều này phù hợp với các mô hình xếp hạng tín
dụng thể nhân trên thế giới như mô hình chấm điểm
tín dụng FICO và VantageScore (Mỹ) và đảm bảo sự
công bằng đối với các cá nhân vay nợ tại các tổ chức
tín dụng. Quy trình xếp hạng tín dụng sử dụng tối
đa phần mềm chấm điểm, vì vậy việc chấm điểm,
xếp hạng tín dụng nhanh chóng, hạn chế được sự
tham gia của con người, đảm bảo tính khách quan
của kết quả xếp hạng. Bên cạnh đó, quy trình vẫn
kết hợp sự kiểm soát của chuyên gia để kết quả xếp
hạng không có sai sót, đảm bảo tính thận trọng của
việc xếp hạng tín dụng. Tuy nhiên, hệ thống chấm
điểm khách hàng thể nhân của CIC vẫn còn một số
tồn tại, hạn chế sau:
Thứ nhất,
các chỉ tiêu sử dụng để kiểm định trong
mô hình xếp hạng tín dụng thể nhân của CIC mang
tính chất lịch sử mà chưa có các chỉ tiêu dự báo cho
tương lai. Do khả năng trả nợ là yếu tố quan trọng
nhất mà tổ chức cho vay quan tâm, nên các chỉ tiêu
mang tính dự báo khả năng trả nợ trong tương lai
như sự ổn định của thu nhập hay mức thu nhập bình
quân theo tháng hoặc năm… nên được xem xét kiểm
định trong mô hình.
Trên thực tế đây là những chỉ tiêu thường được sử
dụng trong xếp hạng tín dụng thể nhân (xemAbdou
và Pointon 2011) và là các thông tin mà các tổ chức
tín dụng thường thu thập khi xét duyệt một khoản
cho vay nên CIC sẽ có thể thu thập được các dữ liệu
này cho việc xếp hạng tín dụng. Việc tách bạch phân
tích các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn cũng sẽ làm
kết quả xếp hạng tín dụng thể nhân chính xác hơn.
Langohr và Langorh (2008) chỉ ra rằng, trong khi
việc đánh giá rủi ro tín dụng ngắn hạn chú trọng vào
đánh giá tính thanh khoản, rủi ro tín dụng dài hạn,
ngoài tính thanh khoản còn phải xem xét khả năng
thu hồi vốn nếu rủi ro tín dụng xảy ra trên thực tế.
Các thông tin khác như mục đích sử dụng vốn vay
cũng cần được xem xét kiểm định.
Một lưu ý quan trọng khác khi xét tới các chỉ tiêu
về quan hệ tín dụng, trước đây chỉ tiêu này của CIC
có bao gồm các chỉ tiêu về tín dụng thẻ (dư nợ thẻ
được tổ chức tín dụng gửi gộp vào dư nợ tín dụng,
không phân biệt dư nợ thẻ hay dư nợ tín dụng) nên
báo cáo chấm điểm khách hàng thể nhân mặc định
đã được tính cả dư nợ thẻ của khách hàng, nhưng từ
khi tổ chức tín dụng thực hiện truyền tệp theo Thông
tư 03/2013/TT-NHNN ngày 28/1/2013 quy định về
hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam, thông tin về thẻ tín dụng của khách
hàng đã được tách ra khỏi dư nợ tín dụng và gửi
theo tệp báo cáo riêng do những khác biệt thông tin
thẻ tín dụng với quan hệ tín dụng.
Hiện tại, báo cáo chấm điểm khách hàng mới chỉ
sử dụng thông tin về dư nợ tín dụng và chưa tính
đến các thông tin về thẻ tín dụng. Hiện nay, số lượng
khách hàng sử dụng thẻ tín dụng là rất lớn, mức độ
tiêu dùng cao, do vậy thông tin tín dụng thông qua
thẻ cần phải được đưa vào mô hình chấm điểm, xếp
hạng tín dụng thể nhân. Ngoài ra, mô hình xếp hạng
tín dụng thể nhân nên được kiểm định lại định kỳ
theo kế hoạch, vì theo sự thay đổi của thị trường
và các điều kiện kinh tế vĩ mô có thể làm mô hình
thay đổi về cả chỉ tiêu đánh giá và trọng số của các
chỉ tiêu.
Thứ hai,
mặc dù quy trình chấm điểm xếp hạng
tín dụng thể nhân của CIC khá chặt chẽ, thông tin
Hiện nay, số lượng khách hàng sử dụng thẻ
tín dụng rất lớn, mức độ tiêu dùng cao, do
vậy thông tin tín dụng thông qua thẻ cần
phải được đưa vào mô hình chấm điểm, xếp
hạng tín dụng thể nhân.
1...,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42 44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,...86
Powered by FlippingBook