TÀI CHÍNH -
Tháng 12/2016
35
Kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ nợ xấu có
mối quan hệ ngược chiều với tăng trưởng tín dụng
ngân hàng. Khi các NHTM có tỷ lệ nợ xấu cao, vấn
đề tăng trưởng tín dụng cần phải xem xét, vì nếu
không quản lý tốt, các khoản tín dụng sẽ gây ra
thiệt hại cho ngân hàng. Các NHTM có được tỷ lệ
vốn chủ sở hữu cao sẽ quản lý tốt được các khoản
tín dụng, từ đó giảm bớt việc tăng trưởng tín dụng.
Như vậy, việc tăng vốn có thể giảm rủi ro tín dụng
cho ngân hàng vì ngân hàng có khoản đệm vốn tốt
và khối lượng tín dụng giảm; Các NHTM có tỷ lệ
tài sản thanh khoản cao sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng
tín dụng vì mục tiêu lợi nhuận. Như vậy, khi tăng
trưởng tín dụng, các NHTM cần chú ý đến công tác
quản trị nhằm tránh tổn thất cho ngân hàng.
Cùng với đó, bài viết còn tim ra được môi quan
hê cùng chiều giưa lãi suất danh nghĩa, tăng trương
GDP với tăng trưởng tín dụng ngân hàng. Kết quả
nghiên cứu cho thấy, khi lãi suất danh nghĩa và
GDP tăng sẽ khiến tăng trưởng tín dụng tại ngân
hàng tăng lên. Như vậy, Chính phủ và NHNN cần
kiểm soát tốt tỷ lệ lãi suất và tốc độ tăng trưởng
kinh tế nhằm hạn chế việc tăng trưởng tín dụng
trong hệ thống NHTM. Hơn nữa, mối quan hệ
ngược chiều giữa tỷ lệ lạm phát và tăng trưởng tín
dụng gợi ý về việc kiểm soát tỷ lệ lạm phát nhằm
đạt được mục tiêu kinh tế, tăng trưởng tín dụng và
an toàn của hệ thống NHTM.
Một số đề xuất, kiến nghị
Về phía Ngân hàng Nhà nước
Thứ nhất,
cần kiểm soát tăng trưởng và chất
lượng tín dụng, tránh việc duy trì chính sách tiền tệ
nới lỏng trong thời gian quá dài, dẫn tới hình thành
bong bóng tài sản và thực hiện các biện pháp mang
tính thị trường định hướng dòng vốn tín dụng vào
khu vực sản xuất.
Thứ hai,
cần sớm dỡ bỏ trần lãi suất huy động,
hoặc chỉ áp dụng trần lãi suất với các kỳ hạn huy
động rất ngắn (dưới 1 tháng) để thị trường có thể
linh hoạt tự điều chỉnh, cân đối cung cầu về vốn.
Thứ ba,
nên thận trọng hơn trong việc đưa ra
các chính sách tiền tệ, kiểm soát chặt chẽ cung tiền
phù hợp với tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa
bởi tăng trưởng tín dụng có dấu hiệu nóng, vượt
xa tốc độ tăng trưởng GDP danh nghĩa có thể dẫn
tới nguy cơ bùng nổ lạm phát và bong bóng tài sản
trong giai đoạn sau.
Về phía NHTM
Thứ nhất,
cần tích cực xử lý nợ xấu gắn liền với
tăng trưởng tín dụng hiệu quả. Đây là 2 hoạt động
có mối liên hệ chặt chẽ, tác động trực tiếp và hệ
quả. Bên cạnh việc thực hiện các giải pháp xử lý
nợ xấu mà các tổ chức tín dụng đã và đang thực
hiện (thông qua công ty quản lý khai thác tài sản;
xử lý dự phòng; phân loại đánh giá nợ để cơ cấu
lại nợ…), các NHTM cần tập trung các giải pháp để
tăng trưởng tín dụng hiệu quả, tăng thu nhập, bù
đắp chi phí và tạo sự lan tỏa tích cực từ chính hoạt
động tín dụng của mỗi tổ chức tín dụng.
Thứ hai,
cần tiếp tục phát triển mạnh các hoạt
động dịch vụ ngân hàng, phát triển và cung cấp
dịch vụ tiện ích cho khách hàng, thu hút và mở
rộng thị phần, tạo sự chuyển biến cơ bản từ thu
nhập dịch vụ trong tổng thu nhập của ngân hàng.
Tăng trưởng bền vững nhằm hạn chế bớt sự phụ
thuộc vào hoạt động tín dụng tiềm ẩn nhiều rủi ro;
Thứ ba,
NHTM cũng nên khai thác và sử dụng vốn
hiệu quả, đúng bản chất kinh doanh và hoạt động
trong lĩnh vực ngân hàng; Tập trung vốn cho lĩnh vực
sản xuất kinh doanh, nền kinh tế thực; Đầu tư hợp lý
trái phiếu chính phủ, tín phiếu NHNN để đa dạng
hóa danh mục đầu tư, nhằm đảm bảo sự ổn định
trong hoạt động mỗi khi thị trường biến động.
Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo hoạt động kinh doanh của các NHTM giai đoạn 2008-2015;
2. Imran, K., & Nishatm, M. (2013). Determinants of Bank Credit in Pakistan:
A Supply Side Approach. Economic Modeling, 35(C), 384-390;
3. Guo, K., & Stepanyan, V. (2011). Determinants of Bank Credit in Emerging
Market Economies. International Monetary Fund Working Paper,
European Department, No. WP/11/51;
4. Hair, Anderson, Tatham, black, 1988. Multivariate Data Analysis,
Prentical-Hall International, Inc;
5. Newman, K and Cowling, A., (1996). Service quality in retail bankng: the
experience of two British clearing banks. International Journal of Bank
Marketing, 14(6), 3-11.
BẢNG 4: KIỂM TRA BẰNG HỆ SỐ PHÓNG ĐẠI PHƯƠNG SAI VIF
Variable
VIF
1/VIF
INR
5.95
0.16814
INF
5.51
0.181581
CAP
2.79
0.358392
SIZE
2.34
0.427003
DEPTA
1.51
0.66383
LIQ
1.24
0.809635
GGDP
1.14
0.874179
NPL
1.06
0.941886
Mean VIF
2.69
Nguồn: Tác giả tính toán từ báo cáo tài chính của các NHTM trên STATA 12
