TÀI CHÍNH -
Tháng 04/2018
75
vụ nhằm tối đa hóa lợi ích cho khách hàng, tạo sự
khác biệt trong cạnh tranh.
Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng
Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng
trong điều kiện đa dạng hóa sản phẩm cần phải có
chiến lược quản trị rủi ro. Theo đó, việc xây dựng
chiến lược quản trị rủi ro của các ngân hàng cần tính
đến những yêu cầu sau:
-
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
vào việc dự báo, phân tích và phòng ngừa rủi ro,
tiếp cận với các chuẩn mực quốc tế trong hoạt động
quản trị rủi ro.
-
Hạn chế tăng trưởng “nóng” về quy mô vốn và
tài sản, đặc biệt là các tài sản cho vay, cân đối nguồn
vốn và sử dụng vốn, cần có sự kiểm soát và lộ trình
chặt chẽ để hạn chế các cú sốc bất lợi khiến ngân
hàng lâm vào tình trạng khó khăn.
-
Khi tăng quy mô tài sản, các ngân hàng cần gắn
với việc phân bổ danh mục sử dụng tài sản cho an
toàn, hợp lý; đồng thời, cần nâng cao năng lực quản
trị rủi ro tín dụng, hạn chế nợ xâu gia tăng nhằm
khơi thông dong vốn, giảm thiểu thiệt hại và giữ
vững lòng tin từ công chúng.
-
Chú trọng tăng cường trích lập dự phòng và đẩy
nhanh tiến độ bán, xử lý nợ xấu nhằm thu hồi nhanh
chóng nguồn vốn đã cho vay, hạn chế các khoản đầu
tư và cho vay có độ rủi ro cao.
-
Đảm bảo thanh khoản thông qua việc xây dựng
một hạn mức dự trữ phù hợp, đầu tư vào giấy tờ
có giá để khi cần thiết có thể xin tái chiết khấu hoặc
tham gia thị trường mở. Bên cạnh đó, các ngân hàng
cũng cần đa dạng hóa nguồn vốn, chú ý gia tăng
khả năng tiếp cận các nguồn vốn tài trợ ngắn hạn
trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng.
Tài liệu tham khảo:
1. Allen, F. & Santomero, A.M. (2001), ‘What do financial intermediaries do?’,
Journal of Banking & Finance, 25(2), 271-294;
2. Baele, L., Jonghe, O.D. & Vennet, R.V. (2007), ‘Does the stock market value
bank diversification?’, Journal of Banking and Finance, 3(1), 1999-2023;
3. Chiorazzo, V., Milani, C. & Salvini, F. (2008), ‘Income Diversification and
Bank Performance: Evidence from Italian Banks’, Journal of Financial
Services Research, 33, 181–203;
4. Delpachitra, S. & Lester, L. (2013), ‘Non-Interest Income: Are Australian Banks
Moving Away fromtheir Traditional Businesses?’, Economic papers, 32(2), 190-199;
5. DeYoung, R. & Roland, K.P. (2001), ‘Product mix and earnings volatility at
commercial banks: Evidence from a degree of total leverage model’, Journal
of Financial Intermediation, 10(1), 54-84;
6. Gurbuz, A.O., Yanik, S. & Aytürk, Y. (2013), ‘Income Diversification and Bank
Performance: Evidence from Turkish Banking Sector’, BDDK Bankacılık ve;
7. Karakaya, A. & Er, B. (2013), ‘Noninterest (nonprofit) income and financial
performance at Turkish commercial and participation banks’, International
Business Research, 6(1), 106-117.
BẢNG 4: KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG MÔ HÌNH VỚI BIẾN HIỆU QUẢ RROAA, RROAE
Biến phụ thuộc
RROAA
RROAE
Phương pháp ước lượng
FEM
REM
FGLS
FEM
REM
FGLS
DINC
3,8735***
3,8427***
4,0485***
3,8444***
3,7426***
3,4002***
DINC*STATE
-1,6818
1,9851
9,0992***
-0,3147
1,5822
3,9664***
SIZE
-0,1340**
-0,1064**
-0,1270***
-0,1053*
-0,1009**
-0,1090***
LTD
-0,0064*
-0,0050
-0,0050*
-0,0096***
-0,0084**
-0,0052**
CAP
-0,0120
-0,0190
-0,0207*
-0,1063***
-0,1071***
-0,0937***
NPL
-0,1622***
-0,1492***
-0,1128***
-0,1480***
-0,1406***
-0,1166***
TAX
-0,0131*
-0,0082
0,0099
-0,0092
-0,0091
-0,0015
IRS
0,5585***
0,5675***
0,6168***
0,6433***
0,6469***
0,6880***
BSD
0,2300
0,1744
0,0741
0,3116
0,2999
0,2336
GDP
0,1401***
0,0371***
0,1260**
0,1506***
0,1504***
0,1565***
INF
0,0356***
0,4153***
0,0417***
0,0356***
0,0364***
0,0364***
Số quan sát
287
287
287
287
287
287
R2
0,5677
0,5575
0,5667
0,5641
F-test
0,0000
0,0000
Breusch-Pagan test
0,0000
0,0000
Hausman test
0,4198
0,9995
Wooldridge test
0,0000
0,0000
(*), (**) và (***) tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%
Nguồn: Kết quả ước lượng từ phần mềm STATA 23.0
