36
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
Scheicher (2002) ở Áo, của Gabriel Jimenez & Jesus
Saurina (2006) ở Tây Ban Nha.
Mô hình:
RRTD= β0 + β1 RRTD1 + β2 LG+ β3 LG1 + β4 QMTD
+ β5QMTS + β6GDP + β7 CPI+ β8 LSCV
Biến nghiên cứu và phương pháp đo lường
Biến phụ thuộc:
Rủi ro tín dụng của các NHTM
niêm yết trên TTCK Việt Nam.
Biến độc lập:
(1) RRTD1: Rủi ro tín dụng trễ 1
năm; (2) LG: Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng năm hiện
hành; (3) LG1: Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng trễ 1
năm; (4) QMTD: Quy mô tín dụng; (5) QMTS: Quy
mô tài sản; (6) GDP: Tỷ lệ tăng trưởng GDP; (7)
CPI: Chỉ số giá tiêu dùng; (8) LSCV: Lãi suất cho
vay hiện hành
Mã hóa các biến nghiên cứu:
Ma trận hệ số tương
quan giữa các biến nghiên cứu. Các biến RRTD,
RRTD1, LG, LG1, QMTS, QMTD, GDP, CPI, LSCV
đều có giá trị trung bình và trung vị tương đối gần
nhau, một số biến có 2 giá trị trung bình và trung vị
bằng nhau như: GDP, CPI, LNRRTD, LNLG. Còn
lại sự chênh lệch giữa giá trị trung bình và giá trị
trung bình của hầu hết các biến đều tương đối nhỏ.
Độ xiên của các biến đều nhỏ hơn 1, với độ xiên
của RRTD < 0 và LG = 0, còn lại độ xiên của hầu
hết các nhân tố đều giao động từ 0,13% - 0,98%.
Các biến hầu hết đều có trung bình và trung vị gần
bằng nhau, đồng thời độ xiên gần bằng 0. Điều này
cho thấy, các biến gần với phân phối chuẩn.
Ma trận hệ số tương quan giữa các biến nghiên cứu
Nhìn chung, các biến có ý nghĩa thống kê ở mức
nhỏ hơn 0,8; Các hệ số tương quan đều có ý nghĩa ở
mức 1%. Điều này cho thấy, tồn tại mối quan hệ có
ý nghĩa thống kê giữa các biến và thể hiện sự tương
quan giữa của các biến khác đối với biến LNRRTD
Phương pháp và đối tượng nghiên cứu
Nghiên cứu phân tích dữ liệu báo cáo tài chính
của 17 ngân hàng thương mại (NHTM) niêm yết trên
thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam trong giai
đoạn 2012-2017 theo các nhóm cụ thể sau:
Nhóm thứ nhất,
ngân hàng vừa và lớn, gồm: ACB,
BIDV, Vietinbank, Eximbank, MB, Vietcombank,
Sacombank, SHB, Techcombank.
Nhóm thứ hai,
ngân hàng nhỏ, gồm: ABbank,
DongAbank, Kienlongbank, LienViet Post bank,
Maritime bank, PGbank, NCB.
Mô hình đề xuất
Mô hình được đề xuất bởi các các nghiên cứu
trước đây như: Somanadevi Thiagarajan & ctg
(2011) ở Ấn Độ, trong giai đoạn 1976-1990 của
Robert T. Clair (1992) ở Texas, từ 2001-2011 của Ravi
P. S. Poudel (2013) ở Nepal, Harvir Kalirai & Martin
RỦI ROTÍNDỤNGTẠI CÁCNGÂNHÀNGNIÊMYẾT
TRÊNTHỊ TRƯỜNGCHỨNGKHOÁNVIỆTNAM
ThS. HÀ MẠNH TUẤN, ThS. LÃ THỊ KIM ANH
- Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên
Thông qua báo cáo tài chính của 17 ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết cổ phiếu trên thị trường
chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2012-2017, bài viết phân tích những nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro
tín dụng của ngân hàng này, đề xuất những giải pháp, giúp các ngân hàng thương mại Việt Nam hạn chế
những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai.
Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng, thị trường chứng khoán, tín dụng
CREDIT RISKS OF THE LISTED COMMERCIAL BANKS
ON THE VIETNAMESE STOCK MARKET
Through the financial statements of 23
commercial banks listed on the stock market in
the period of 2012-2017, the article analyzes
the factors causing credit risks of these banks
and recommends solutions to help the banks
prevent future risks.
Keywords: Commercial banks, credit risks, stock market,
credit
Ngày nhận bài: 29/5/2018
Ngày hoàn thiện biên tập: 14/6/2018
Ngày duyệt đăng: 19/6/2018
*Email:
