Page 127 - [Thang 06-2024] Ky 2

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM
Dữ liệu nghiên cứu
quy Pooled OLS và FGLS sau này.
Nghiên cứu có 8 biến số: MNX (Mức độ dân số Kiểm định đồng liên kết
được bao phủ bởi mạng di động); RSX (Các nhà Để kiểm định tính đồng liên kết, kiểm định
nghiên cứu); EXX (Xuất khẩu); IMX (Nhập khẩu); Westerlund sẽ được sử dụng để xem xét các biến
FDX (Đầu tư trực tiếp nước ngoài) tới HTY (Giá trị có đồng liên kết hay không trong mối quan
gia tăng công nghiệp công nghệ trung và công nghệ hệ lẫn nhau.
cao); CDY (Phát thải carbon Dioxide); MDY (Mật độ Dùng kiểm định Westerlund cho kiểm định đồng
nhân viên y tế, bác sĩ y khoa). Các biến nghiên cứu liên kết của dữ liệu. Kết quả kiểm định cho thấy giá
của mô hình được trình bày trong Bảng 1. trị P = 0,234 > 5%, nên chấp nhận giả thuyết Ho: r=0
Với nghiên cứu này, dữ liệu được lấy trong giai (không có đồng liên kết giữa các biến), như vậy
đoạn 2000-2022, tần suất lấy theo năm, tại các trang không có đồng liên kết giữa các biến ở mức ý nghĩa
web của Ngân hàng Thế giới, Ủy ban Thống kê Liên α = 0,05. Kết quả này phù hợp để chạy tiếp các bước
hợp quốc. Nội dung nghiên cứu ảnh hưởng của toàn sau như Pooled OLS, FEM, REM trong mô hình.
cầu hóa kinh tế đến tăng trưởng kinh tế xanh tại một Các kiểm định khác
số quốc gia Đông Nam Á tiêu biểu. Kiểm định khác cho thấy, mô hình không có

Mô hình Pooled OLS và FGLS phương sai thay đổi và có tự tương quan. Kiểm định
đa cộng tuyến có giá trị Vif trung bình bằng 3,92, do
Mô hình Pooled OLS phù hợp trong một số vậy, không có đa cộng tuyến.
trường hợp không có đồng liên kết, kiểm định sau Kiểm định imtest, white cho thấy giá, trị
mô hình không có phương sai thay đổi, không có tự Prob>chi2>5% ở cả 3 mô hình, do đó, không có
tương quan. Để khắc phục sự không hiệu quả của hiện tượng phương sai thay đổi. Kiểm định
OLS, có thể sử dụng ước lượng GLS (Generalized Wooldrige cho thấy, giá trị Prob>F>5% ở 2 mô
Least Squares), hay FGLS. Mô hình đề xuất: hình 1, 3, không có hiện tượng tự tương quan, do
vậy mô hình Pooled OLS được chấp nhận ở 2 mô
HTY = α0 + α1RSX + α2EXX + α3IMX + α4FDX + α5MNX εit (1) hình 1 và 3. Tuy nhiên với mô hình 2, Wooldrige
CDY = β0 + β1RSX + β2EXX + β3IMX + β4FDX + β5MNX εit (2) cho thấy, giá trị Prob >F nhỏ hơn 5%, có hiện
MDY = γ0 + γ1RSX + γ2EXX + γ3IMX + γ4FDX + γ5MNX εit (3) tượng tự tương quan. Tiếp tục thực hiện chạy các
Kết quả nghiên cứu và thảo luận mô hình FEM, REM và các kiểm định Hausman.
Kiểm định Hausman cho 2 mô hình FEM, REM
Các kiểm định của mô hình cho thấy, giá trị Prob>Chi2 lớn hơn rất nhiều
mức 5%, do vậy, mô hình REM là sự lựa chọn
Kiểm định tính phụ thuộc chéo phù hợp hơn. Kiểm định phương sai thay đổi sau
Áp dụng kiểm định Pesaran CD (Cross-section mô hình REM, kết quả Prob>chibar2 >5%, do vậy
Dependent) để kiểm định tính phụ thuộc chéo, các không có phương sai thay đổi. Kiểm định tự
biến đều phụ thuộc chéo do có hệ số thống kê từ tương quan cho mô hình REM cho thấy, có tự
0-0,02 đều nhỏ hơn mức 5%. Với kết quả này, nội tương quan, do Prob>F có giá trị nhỏ hơn 5%. Từ
dung nghiên cứu sẽ dùng kiểm định westerlund để đó có thể thấy, việc lựa chọn mô hình FGLS là
kiểm định đồng liên kết cho các biến này. hợp lý khi khắc phục hiện tượng tự tương quan
Tính dừng của các chuỗi dữ liệu của mô hình REM.
Áp dụng phương pháp kiểm định F joint để kiểm
định tính dừng cho lần lượt các dữ liệu. Có thể thấy,
các biến HTY, FDX dừng ở bậc 0, các biến MNX, BẢNG 3: MÔ HÌNH HỒI QUY FGLS
RSX, EXX, IMX, CDY, MDY dừng ở bậc 1, do các giá dcdy Hệ số Sai số z P>z [95% interval]
trị CIPS đều có trị tuyệt đối lớn hơn trị tuyệt đối của (*10-6) chuẩn conf.
Critical values ở các mức 10%, 5% và 1%. Từ đó, có drsx -13 0 -1.72 0.085 0 0
thể xác định được các biến phù hợp cho mô hình hồi dexx -0.013 0 -1.33 0.184 0 0
dimx 0.007 0 1.04 0.3 0 0

BẢNG 2: KIỂM ĐỊNH ĐỒNG LIÊN KẾT fdx -0.01 0 -0.28 0.778 0 0
Thống kê p-giá trị dmnx -68.6 0 -1.55 0.1 0 0
Tỷ lệ biến đổi -0.727 0.234 _cons 1121.4 0.001 0.85 0.396 -0.001 0.004
Nguồn: Tổng hợp từ các kết quả hồi quy. Nguồn: Tổng hợp từ các kết quả hồi quy.

126