Basic HTML Version
73
Tổng cục Thống kê, Ngân hàng Thế giới, nghiên
cứu này tác giả sử dụng các biến độc lập và biến
phụ thuộc để nhận diện rõ các yếu tố tác động và
mức độ ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng của
các NHTM Việt Nam, qua đó, đề xuất một số kiến
nghị để duy trì tốc độ tăng trưởng cho các NHTM
Việt Nam thời gian tới.
Mô hình và phương pháp nghiên cứu
Mô hình nghiên cứu
Khảo lược các nghiên cứu trước đây cũng như
khảo sát ý kiến của một số chuyên gia, bài viết tiến
hành thực nghiệm và điều chỉnh sao cho phù hợp
với thời gian nghiên cứu. Theo đó, mô hình nghiên
cứu được đề xuất như sau:
LGRit = β0 + β1DEPTAit + β2NPLit + β3CAPit +
β4LIQit + β5SIZEit + β6INRt + β7GDPt + β8INFt + εit
Trong đó: Biến phụ thuộc là tăng trưởng tín
dụng; Các biến độc lập tác động đến tăng trưởng
tín dụng là tỷ lệ huy động, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn,
tỷ lệ thanh khoản, quy mô ngân hàng, lãi suất, tăng
trưởng GDP, tỷ lệ lạm phát.
Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu:
Bài viết sử dụng phương
pháp bình phương bé nhất (OLS); Phương pháp hồi
quy với hiệu ứng cố định (FEM); Phương pháp hồi
quy với hiệu ứng ngẫu nhiên (REM) nhằm xác định
các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến
tăng trưởng tín dụng của NHTM.
Dữ liệu nghiên cứu:
Dữ liệu nghiên cứu được lấy
từ các báo cáo tài chính hợp nhất được công bố công
T
hời gian qua tuy đã có nhiều nghiên cứu đề
cập tới yếu tố tác động đến tăng trưởng tín
dụng của các ngân hàng thương mại (NHTM)
Việt Nam với nhiều phương pháp khác nhau nhưng
tổng quát vẫn chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về
giai đoạn hậu khủng hoảng 2008 đến nay. Trên cơ sở
Dữ liệu của 23 NHTM Việt Nam từ năm 2009 – 2016
và dữ liệu vĩ mô được thu thập từ ADB Indicator,
YẾUTỐTÁC ĐỘNGĐẾNTĂNGTRƯỞNGTÍNDỤNG
TẠI NGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠI VIỆT NAM
NGUYỄN THỊ THƯƠNG, NGUYỄN THỊ THANH MAI
- Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh *
Tăng trưởng tín dụng là vấn đề được các ngân hàng thương mại Việt Nam đặc biệt quan tâm trong
quá trình hoạt động kinh doanh. Vấn đề này cũng đã được đề cập trong nhiều nghiên cứu trước
đây, tuy nhiên chưa có một nghiên cứu cụ thể nào về giai đoạn hậu khủng hoảng 2008 đến nay.
Dựa trên các nghiên cứu trước đó, bài viết sử dụng biến phụ thuộc đại diện cho tăng trưởng tín
dụng, các biến độc lập là các biến nội tại ngân hàng và yếu tố vĩ mô để nhận diện các yếu tố tác
động. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ vốn và tỷ lệ lạm phát có tác động ngược
chiều đến tăng trưởng tín dụng; tỷ lệ thanh khoản, quy mô ngân hàng, lãi suất danh nghĩa và
tăng trưởng GDP có tác động cùng chiều đến tăng trưởng tín dụng của ngân hàng.
Từ khóa: Tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận, thanh khoản, ngân hàng
FACTORSOF CREDITGROWTH INVIETNAMCOMMERCIALBANKS
Credit growth is the issue of concern of
commercial banks in Vietnam during their
operation. This issue has been also mentioned
in previous studies, however, there has not been
any specific study for the post-crisis period since
2008. On the basis of previous studies, the paper
uses dependent variable rep-resenting credit
growth, independent variables representing
internal variables of the banks and mac-ro-
elements to recognize the factors. The research
results show that the bad debt ratio, capital
ratio and inflation have inverse impact on
credit growth, meanwhile liquidity, bank size,
nominal interest rate and GDP growth have
direct impact on credit growth of the banks.
Keywords: Credit growth, profit, liquidity, banks
Ngày nhận bài: 16/7/2018
Ngày hoàn thiện biên tập: 3/8/2018
Ngày duyệt đăng: 8/8/2018
*Email:
nguyenthithuong@iuh.edu.vn, thanhmai209209@gmail.com
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG