56
TÍN DỤNG - NGÂN HÀNG
- Biến EXR: Kết quả nghiên cứu cho thấy, có mối
quan hệ ngược chiều và có ý nghĩa thống kê ở mức
1% giữa tỷ giá hối đoái và hiệu quả ngân hàng thông
qua biến ROA. Khi tỷ giá gia tăng, làm sụt giảm lợi
nhuận ngân hàng và hiệu quả kinh doanh.
- Biến INR: Tìm thấy mối quan hệ cùng chiều
giữa lãi suất danh nghĩa và hiệu quả ngân hàng
thông qua hai biến ROA và ROE. Mối quan hệ được
tìm thấy với mức ý nghĩa 1%. Như vậy, khi gia tăng
lãi suất, ngân hàng sẽ có được lợi nhuận nhiều hơn,
từ đó hiệu quả kinh doanh được gia tăng.
Giải pháp đề xuất
Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu bằng
chứng thực nghiệm về ảnh hưởng của quản lý
thanh khoản đến hiệu quả kinh doanh của 27
NHTM Việt Nam từ năm 2005-2014. Làm thế nào
để các ngân hàng có thể giữ sự cân bằng giữa tính
thanh khoản và lợi nhuận? Kết quả nghiên cứu
cho thấy, quản lý thanh khoản thực sự có ảnh
hưởng đến hiệu quả kinh doanh (được đo bằng
ROE hoặc ROA) tại các NHTM Việt Nam. Tác
động của biến tỷ lệ đầu tư, tỷ lệ vốn đến hiệu quả
kinh doanh của ngân hàng (đo bởi ROE) là tích
cực. Biến chất lượng tài sản có mối quan hệ ngược
chiều với hiệu quả ngân hàng khi đo bởi ROA.
Ảnh hưởng của biến tài sản thanh khoản đến ROE
là ngược chiều. Các tác động tiêu cực này có thể
là do sự gia tăng của các khoản tiền gửi mà các
NHTM chưa khai thác được.
Do đó, khuyến cáo được đưa ra là các NHTM nên
đầu tư các khoản thanh khoản dư thừa, nhằm tăng
lợi nhuận của các ngân hàng và có được lợi ích từ
giá trị thời gian của tiền sẵn có. Các NHTM nên áp
dụng một khuôn khổ chung trong việc quản lý thanh
khoản để đảm bảo thanh khoản đầy đủ, sẵn sàng
thực hiện các nghĩa vụ với khách hàng một cách hiệu
quả. Cần đánh giá khả năng ngân hàng trong việc đạt
được sự cân bằng giữa cung và cầu thanh khoản, các
ngân hàng cần phải áp dụng phương pháp khoa học
trong việc quản lý thanh khoản hiệu quả, đặc biệt là
trong các trường hợp đột xuất có thể ảnh hưởng đến
rủi ro của các ngân hàng.
Tài liệu tham khảo:
1. Ali Sulieman Alshatti, 2015. The Effect of the Liquidity Management on
Profitability in the Jordanian Commercial Banks. International Journal of
Business and Management; Vol. 10, No. 1; 2015 ISSN 1833-3850 E-ISSN
1833-8119;
2. Almazari, A. A. (2014). Impact of Internal Factors on Bank Profitability:
Comparative Study between Saudi Arabia and Jordan. Journal of Applied
Finance & Banking, 4(1), 125–140.
quan hệ được tìm thấy có ý nghĩa thống kê 1%.
Đối với các biến vĩ mô
- Biến GGDP: Tìm thấy ý nghĩa thống kê 1%
trong mối quan hệ cùng chiều giữa tăng trưởng
kinh tế GGDP và hiệu quả ngân hàng đại diện bằng
biến ROA. Như vây, khi kinh tế tăng trưởng tốt,
hoạt động của hệ thống ngân hàng cũng sẽ được
cải thiện, lợi nhuận tăng, hiệu quả ngân hàng tăng.
- Biến INF: Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng,
khi tỷ lệ lạm phát gia tăng sẽ làm giảm hiệu quả
ngân hàng thông qua hai biến đại diện là ROA và
ROE. Mối quan hệ âm được tìm thấy với mức ý
nghĩa thống kê 1%. Lạm phát gia tăng thực sự làm
giảm lợi nhuận của ngân hàng.
- Biến UNR: Tìm thấy mối quan hệ ngược chiều
giữa tỷ lệ thất nghiệp và hiệu quả ngân hàng thông
qua biến ROE. Mối quan hệ tìm thấy với mức ý nghĩa
thống kê 1%. Khi kinh tế suy giảm, thất nghiệp gia
tăng, ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng, điều
này làm suy giảm hiệu quả kinh doanh.
BẢNG 2: BẢNG TỔNG KẾT KẾT QUẢ HỒI QUY
Variable
FGLS
FGLS
ROA
ROE
GGDP
0.00128***
-0.00202
[2.70]
[-0.94]
INF
-0.000337***
-0.00157***
[-3.52]
[-3.69]
UNR
0.0013
-0.0174***
[0.92]
[-2.71]
EXR
-0.000000412*
-0.000000816
[-1.74]
[-0.74]
INR
0.000890***
0.00332***
[3.00]
[2.58]
LR
0.0134***
-0.0219*
[3.50]
[-1.73]
AQ
-0.107***
0.666***
[-5.47]
[5.88]
CR
0.0242***
-0.154***
[5.22]
[-8.79]
IR
0.00348
0.0319***
[1.49]
[4.32]
_CONS
-0.00341
0.0774**
[-0.41]
[2.01]
N
209
206
t statistics in brackets
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01
Nguồn: Tác giả tính toán trên STATA 13
