TÀI CHÍNH -
Tháng 5/2017
97
chính x trọng số phần tài chính + điểm các chỉ tiêu
phi tài chính x trọng số phần phi tài chính.
Dựa trên điểm đạt được, khách hàng của Ngân
hàng TMCP Đông Á được đánh giá rủi ro vào 1
trong 10 nhóm theo thang điểm như sau:
Về tần suất chấm điểm của Chi nhánh: Với
những khách hàng có dư nợ từ 5 t đồng trở lên:
chấm điểm 1 quý/lần. Với những khách hàng có
dư nợ dưới 5 t đồng: chấm điểm 1 năm/lần.
Hệ thống xếp hạng khách hàng cá nhân
Trước khi ra quyết định cho vay, việc chấm
điểm xếp hạng tín dụng đối với khách hàng cá
nhân Ngân hàng TMCP Đông Á cũng trải qua 4
bước như sau:
- Bước 1: Chấm điểm các chỉ tiêu về nhân thân
và khả năng trả nợ của khách hàng.
- Bước 2: Tổng hợp điểm và xếp hạng:
Tổng hợp điểm:
Điểm của cá nhân = điểm cho chỉ tiêu về nhân
thân * 40% + điểm cho chỉ tiêu về khả năng trả
nợ * 60%.
Xếp hạng:
- Bước 3: Đánh giá tài sàn đặc biệt (TSĐB):
TSĐB được xác định dựa trên các yếu tố sau:
+ Loại TSĐB (tối đa được 100 điểm).
+ Giá trị TSĐB/tổng nợ vay đề nghị (tối đa
được 100 điểm).
+ Rủi ro TSĐB liên quan đến việc giảm giá trị
TSĐB (tối đa được 100 điểm).
- Bước 4: Tổng hợp và quyết định:
Thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà
nước và chính sách phân loại nợ
của ngân hàng, ngay sau khi cấp tín
dụng cho khách hàng, Chi nhánh
Ngân hàng TMCP Đông Á - Thái
Nguyên thực hiện tiến hành phân
loại nợ các khoản tín dụng để có cơ
sở theo dõi, giám sát một cách chặt
chẽ, hạn chế đến mức thấp nhất rủi
ro xảy ra. Các số liệu về phân loại
nợ được thể hiện chi tiết ở bảng
dưới đây:
Nhìn vào kết quả trên, có thể
thấy dư nợ của Chi nhánh Ngân hàng TMCP
Đông Á - Thái Nguyên chủ yếu tập trung ở nợ
nhóm 1 (chiếm trên 95% tổng dư nợ), tuy nhiên
lại có sự biến động thay đổi qua các năm. Trong
năm 2014, nợ nhóm 1 chỉ chiếm 95,3% trong khi
nợ nhóm 3 và nợ nhóm 5 tăng lên. Nguyên nhân
là do thị trường bất động sản khá trầm lắng, giá
cả giảm sút lớn, có nơi giảm đến 30%, 40% nên
việc trả nợ ngân hàng gặp khó khăn. Cùng với
đó, do những khó khăn chung của nền kinh tế đã
ảnh hưởng đên khả năng trả nợ, từ đó ảnh hưởng
đến hiệu quả tín dụng và chất lượng tín dụng của
ngân hàng.
Nợ nhóm 2 của Chi nhánh chỉ dao động quanh
mức 1,7%, trong khi nợ nhóm 3 có sự thay đổi theo
hướng tăng lên (năm 2013 là 0,84% đến năm 2014
là 2,6%, đến năm 2015 đạt 1,48%). Đặc biệt, cơ cấu
nợ nhóm 4 và nợ nhóm 5 của Chi nhánh thấp,
cao nhất trong giai đoạn 2013 – 2015 cũng chỉ đạt
0,4%. Điều đó cho thấy, chất lượng tín dụng của
Chi nhánh đã và đang được đảm bảo ở mức an
toàn, rủi ro trong khả năng kiểm soát được.
Số dự phòng được trích lập của Chi nhánh
Ngân hàng TMCP Đông Á - Thái Nguyên ổn định
qua các năm, được bổ sung kịp thời để phù hợp
với các quy định của Ngân hàng Nhà nước, cũng
như của Ngân hàng TMCP Đông Á.
Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng
Để khắc phục những hạn chế rủi ro tín dụng tại
Ngân hàng TMCP Đông Á nói chung và chi nhánh
Thái Nguyên nói riêng, tác giả cho rằng cần chú
trọng triển khai các giải pháp sau:
Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống công
cụ đo lường rủi ro tín dụng.
Với mô hình chấm điểm cho
khách hàng DN, Chi nhánh Ngân
hàng TMCP Thái Nguyên cần điều
chỉnh các chỉ tiêu theo thực trạng
diễn biến thị trường, bổ sung thêm
BẢNG 1: THANG ĐIỂM XẾP LOẠI KHÁCH HÀNG
95-100 90-95 85-89 80-84 70-79 60-69 50-59 40-49 35-39 <35
AAA AA A BBB BB B CCC
CC
C
D
Nguồn tổng hợp Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Thái Nguyên
BẢNG 2: BẢNG CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP HẠNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
95-100 90-95 85-89 80-84 70-79 60-69 50-59 40-49 35-39 <35
AAA AA A BBB BB B CCC
CC
C
D
Nguồn tổng hợp Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Thái Nguyên
BẢNG 3: BẢNG XẾP LOẠI TÀI SẢN ĐẢM BẢO THEO ĐIỂM ĐẠT ĐƯỢC
Điểm
Xếp loại
Đánh giá
Từ 225 điểm trở lên
A
Mạnh
Từ 75-224 điểm
B
Trung bình
Dưới 75 điểm
C
Thấp
Nguồn: Tổng hợp từ Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Thái Nguyên
