TÀI CHÍNH -
Tháng 3/2015
85
Những khó khăn trong quản trị rủi ro tín dụng
Ở bất kỳ nền kinh tế nào, công tác quản trị nói
chung và quản trị ngân hàng nói riêng luôn có vai
trò và vị trí đặc biệt quan trọng, là chìa khóa để các
ngân hàng mở cánh cửa phát triển bền vững. Tuy
nhiên thực tế hiện nay cho thấy, cùng với việc chính
thức trở thành thành viên của Cộng đồng kinh tế
ASEAN vào cuối năm 2015, hoàn thành đàm phán
Hiệp định TPP và các Hiệp định thương mại tự do
(FTA) khác... sẽ có nhiều điều kiện được nới lỏng
để các ngân hàng nước ngoài tham gia mạnh mẽ tại
Việt Nam. Đây là thách thức không nhỏ cho ngành
Ngân hàng, trong khi công tác quản trị của các ngân
hàng Việt Nam lại bộc lộ không ít hạn chế.
Thời gian qua, mặc dù các ngân hàng thương
mại (NHTM) Việt Nam đã quan tâm tới công tác
quản trị các loại rủi ro như rủi ro thanh khoản, rủi ro
tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro hoạt động, tuy nhiên,
tất cả các ngân hàng khi được hỏi đều cho biết, còn
rất nhiều khó khăn khi triển khai áp dụng Hiệp ước
Basel II. Hai khó khăn chung được nhắc đến nhiều
nhất chính là chi phí triển khai Hiệp ước Basel II
(85%) và thiếu dữ liệu lịch sử (78%).
Có nhiều nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng
nhưng tựu chung lại một số vấn đề chủ yếu sau:
Một là, do yếu tố nguồn nhân lực
- Trình độ nghiệp vụ, năng lực và đạo đức của
cán bộ tín dụng, thanh tra, giám sát, kiểm soát nội
bộ còn hạn chế.
- Mô hình tổ chức và quản lý bộc lộ nhược điểm.
Hiện mô hình này được phân biệt chủ yếu theo hai
cơ cấu quyền lực là cấp quản trị điều hành và cấp
quản lý kinh doanh. Tuy nhiên, thực tế vai trò của
hội đồng quản trị (HĐQT) và ban điều hành ở một số
NHTM chưa được phân tách rõ ràng. Do vậy, HĐQT
có thể bị rơi vào trường hợp: Không tập trung được
các luồng thông tin chủ yếu về hoạt động của ngân
hàng để xây dựng, kiểm tra các mục tiêu chiến lược
và các quyết định phòng ngừa rủi ro; hoặc tham gia
quá sâu vào các hoạt động quản lý thường ngày.
Thậm chí, vẫn còn tình trạng các phòng, ban nghiệp
vụ được phân nhiệm theo nghiệp vụ và cắt khúc
theo địa giới hành chính mà chưa chú trọng phân
theo nhóm khách hàng và loại dịch vụ. Đây là hạn
chế lớn nhất về cấu trúc quản lý và phát triển sản
phẩm mới đối với NHTM.
- Nợ xấu vẫn cao đã phản ánh năng lực thanh
tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) còn
hạn chế.
Hai là, do yếu tố kỹ thuật
- Hoạt động quản trị rủi ro chủ yếu dựa vào
hệ thống cơ chế, chính sách, các quy trình cho vay
nhưng việc tuân thủ lại không được thực hiện triệt
để.
- Hệ thống thông tin chưa được trang bị đầy đủ.
Cơ sở dữ liệu về phân tích, dự báo môi trường kinh
doanh, đánh giá nguồn lực và xác định tầm nhìn
trung, dài hạn vốn là công cụ quản lý cơ bản của các
NHTM hiện đại vẫn còn thiếu. Do vậy, nhìn chung
các NHTM còn khá lúng túng trong việc hoạch định
chiến lược phát triển dài hạn.
Ba là, do yếu tố thị trường và khách hàng
- Về thị trường: Những diễn biến phức tạp của thị
trường hàng hóa, xuất khẩu là nguyên nhân tiềm ẩn
rủi ro đối với hoạt động tín dụng. Giá cả biến động
đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động sản
GIẢI PHÁPNÂNGCAOQUẢNTRỊ
RỦI ROTÍNDỤNGTẠI CÁC NGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠI
ThS. NGUYỄN THỊ THANH THÚY
Ngành Ngân hàng đặt mục tiêu đến cuối năm 2015 sẽ đưa tỷ lệ nợ xấu về dưới chuẩn quốc
tế là 3%. Mục tiêu này được đánh giá sẽ rất khó đạt được nếu như các ngân hàng không
khắc phục được những tồn tại và hạn chế trong công tác quản trị hiện nay. Từ thực tế, bài
viết đề xuất một số phương hướng, giải pháp giúp các tổ chức tín dụng nâng cao hiệu quả
công tác quản trị.
