38
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
trước, trong và sau cho vay để kịp thời có biện pháp
xử lý, hiện nay BIDV Hai Bà Trưng đang trong quá
trình rà soát nhóm các khách hàng liên quan tại Chi
nhánh; Xác định giới hạn dư nợ, tuân thủ quy định
của NHNN về các tỷ lệ an toàn trong hoạt động;
Xây dựng thang lãi suất đa dạng hơn với nhiều
mức lãi suất được xây dựng tùy thuộc vào mức độ
rủi ro của khách hàng, mức độ an toàn của khoản
vay và có mức lãi suất ưu đãi áp dụng cho một số
đối tượng khách hàng. Đồng thời, Chi nhánh cũng
tạo lập kho dữ liệu về các DN vay vốn tại các tổ
chức tín dụng, cũng như xây dựng đánh giá về các
ngành sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng
thẩm định tín dụng đối với khách hàng và phương
án sử dụng vốn của khách hàng...
Một số vấn đề cần lưu ý
trong quản trị rủi ro tín dụng
Từ thực tiễn khảo sát hoạt động quản lý và hạn
chế RRTD tại BIDV Hai Bà Trưng, bài viết đề xuất
một số vấn đề cần lưu ý như sau:
Thứ nhất,
hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm
RRTD, trong đó, các chỉ số cảnh báo sớm rủi ro
cần bao phủ được các nguyên nhân gây ra vỡ nợ
chủ yếu cho khách hàng DN như: Triển vọng kinh
doanh, tình hình tài chính, khả năng thanh toán, tài
sản đảm bảo và hồ sơ tín dụng, những thay đổi về
mặt quản lý hoặc chiến lược…
Thứ hai,
hoàn thiện và nâng cao chất lượng thẩm
định tín dụng, trong đó bên cạnh các phương pháp
truyền thống, nên áp dụng phân tích và thẩm định
tín dụng sử dụng mô phỏng dòng tiền. Đây là
phương pháp rất phù hợp với việc đánh giá thẩm
định tín dụng đối với các giao dịch mà độ tín nhiệm
của khách hàng dựa chủ yếu trên dòng tiền tương
lai mà tài sản được tài trợ mang lại.
Thứ ba,
xây dựng chính sách riêng biệt cho các
ngành đặc thù và ngành trọng điểm. Mỗi ngành có
những đặc thù riêng, phải đối mặt với những rủi ro
khác nhau, do vậy nếu sử dụng hệ thống quản lý
chung sẽ không hiệu quả.
Ngoài ra, cần tăng cường quản lý và giám sát
trước và sau giải ngân, nâng cao trình độ cho đội
ngũ cán bộ ngân hàng… theo đó, sẽ giúp cho các
bước của quy trình quản trị RRTD được thực hiện
hiệu quả, chặt chẽ hơn.
Tài liệu tham khảo:
1. Báo cáo tổng kết BIDV Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 – 2016;
2. Quản lý RRTD,
3. ThS. Phan Thị Linh (2012), Kinh nghiệm quản lý RRTD trên thế giới,
Tạp chí Pháp lý.
đồng năm 2014 lên 3.960 tỷ đồng năm 2016; Tỷ lệ nợ
xấu của BIDV Hai Bà Trưng qua các năm luôn được
không chế ở mức dưới 2% tổng dư nợ và đảm bảo
yêu cầu quản lý theo mô hình của BIDV dần tiệm
cận và hướng tới các yêu cầu theo bộ khung Basel.
Hoạt động quản lý và hạn chế RRTD cũng được Chi
nhánh chú trọng hàng đầu. Theo đó, quy trình cho
vay đối với khách hàng bắt buộc phải trải qua 3 bộ
phận độc lập, đó là: Quản lý khách hàng, quản lý
RRTD và quản trị tín dụng. Việc áp dụng đầy đủ và
chặt chẽ các mô hình quản trị rủi ro giúp Chi nhánh
giảmmức nợ quá hạn từ 88 tỷ đồng năm 2015 xuống
55 tỷ đồng năm 2016, tỷ lệ nợ quá hạn giảm từ 1,21%
xuống 0,67%.
Mặc dù, nợ quá hạn giảm nhưng tỷ lệ nợ xấu
của Chi nhánh năm 2016 vẫn tiếp tục tăng hơn so
với năm 2015 (quy mô từ 40 tỷ đồng lên 52 tỷ đồng,
tỷ lệ từ 0,6% lên 0,63%). Nguyên nhân khiến nợ xấu
gia tăng là do các dự án có dư nợ lớn chiếm tỷ lệ cao
trong tổng dư nợ của toàn Chi nhánh, dư nợ đối với
các khách hàng cá nhân còn thấp, chiếm tỷ lệ nhỏ;
các sản phẩm tín dụng bán lẻ chưa phát triển rộng
rãi, khách hàng truyền thống của chi nhánh là các
đơn vị xây lắp trong toàn tỉnh nên thường xuyên bị
chậm tiến độ trả nợ ngân hàng theo cam kết.
Công tác kiểm tra, kiểm soát, hạn chế RRTD tại
Chi nhánh cũng còn nhiều bất cập, việc thẩm định
dự án, phương án sản xuất kinh doanh của DN
tại chi nhánh đôi khi cũng còn chưa đánh giá hết
những ảnh hưởng của thị trường cũng như năng lực
thi công, năng lực vận hành thiết bị, dẫn tới rủi ro
không trả được nợ…
Đối với các DN, kinh nghiệm và năng lực hoạt
động kinh doanh còn đang ở trình độ thấp. Hầu hết
các DN này đều không nắm bắt được thông tin kịp
thời, thiếu thích nghi với cạnh tranh. Vì vậy, khi hoạt
động kinh doanh gặp khó khăn, khả năng trả nợ của
khách hàng gặp vấn đề, RRTD là điều không thể
tránh khỏi… Thực tế trên đòi hỏi BIDV Hai Bà Trưng
cần sớm có những biện pháp nhằm hạn chế RRTD.
Nhận diện việc quản lý và hạn chế RRTD phải
được thực hiện thường xuyên trong suốt quá trình
NỢ QUÁ HẠN TẠI BIDV HAI BÀ TRƯNG
GIAI ĐOẠN 2014-2016 (Tỷ đồng,%)
TT
Chỉ tiêu
2014 2015 2016 2016/2015
1 Tổng dư nợ
3.293 6.697 8.250
2 Trong hạn
3.205 6.615 8.195 123,89%
3 Quá hạn
88
82
55 67,07%
4 Tỷ lệ quá hạn
2,67% 1,22% 0,67%
Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDV Hai Bà Trưng giai đoạn 2014 - 2016
