56
TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
tiềm năng của NHTM bao gồm: Sức mạnh về tài
chính, về con người, trình độ tổ chức quản lý, sự
đúng đắn của các mục tiêu kinh doanh...
Trước đây đã có một số nghiên cứu tập trung vào
phân tích vai trò của các giao dịch phái sinh (GDPS)
đối với thu nhập, rủi ro của NHTM, chưa có nghiên
cứu nào về các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển
các GDPS. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, GDPS
bên cạnh vai trò tìm kiếm lợi nhuận cũng là công cụ
sắc bén không thể thiếu trong công tác quản trị rủi
ro của NHTM.
Phương pháp nghiên cứu
Tác giả lựa chọn thang đo Linkert 5 mức độ từ
1 đến 5, tương ứng với mức độ “Không đồng ý”
đến “Hoàn toàn đồng ý” để khảo sát ý kiến của
các đối tượng liên quan về mức độ quan trọng của
các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát GDPS tại các
NHTM Việt Nam. Mỗi câu hỏi được xem là một
yếu tố có ảnh hưởng đến sự phát triển GDPS của
các NHTM Việt Nam.
Bảng câu hỏi được thiết kế sơ bộ ban đầu với 33
câu hỏi tương ứng với 33 yếu tố (biến) được cho
là có ảnh hưởng đến sự phát triển GDPS của các
NHTM Việt Nam và được gửi cho các chuyên gia
trong ngành. Sau khi nhận được những ý kiến góp
ý, tác giả đã chỉnh sửa và đưa ra bảng câu hỏi chính
thức phục vụ cho việc khảo sát hàng loạt trên http://
docs.google.com.
Với số lượng 33 biến định lượng, để đạt được
hiệu quả phân tích tối thiểu, tác giả thực hiện khảo
sát khoảng 150 đối tượng. Phương pháp nghiên
cứu định lượng sử dụng kỹ thuật phỏng vấn khảo
sát qua Google forms trên
Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển
giao dịch phái sinh tại ngân hàng thương mại
Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh
của ngân hàng thương mại (NHTM) được chia
thành yếu tố chủ quan và khách quan. Cụ thể, yếu
tố khách quan bao gồm: Các yếu tố như chính sách,
môi trường kinh tế, văn hóa… Đây là những yếu tố
mà NHTM không thể kiểm soát được.
Các yếu tố chủ quan liên quan đến yếu tố thuộc
YẾUTỐ ẢNHHƯỞNGĐẾNGIAODỊCHPHÁI SINH
TRONGQUẢNTRỊ RỦI RO CỦA CÁC NGÂNHÀNG
ThS. ĐỖ MẠNH TOÀN
- Đại học Hàng hải Việt Nam*
Trong thời gian qua, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã quan tâm đến công tác quản trị các loại rủi
ro như: rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro lãi suất, rủi ro hoạt động. Được coi như những tổ chức
trung gian, các ngân hàng thương mại có thể sư dung phai sinh như môt công cu quản trị rủi ro trong hoạt
động kinh doanh của mình. Bài viết đánh giá mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển
giao dịch phái sinh trong quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại, đề ra các giải pháp nhằm phát
triển giao dịch phái sinh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.
Từ khóa: Giao dịch phái sinh, quản trị rủi ro, ngân hàng thương mại, Basel II
FACTORS IMPACTING THE DEVELOPMENT OF DERIVATIVE
TRANSACTIONS IN RISK MANAGEMENT OF COMMERCIAL
BANKS IN VIETNAM
In recent years, the commercial banks
of Vietnam have had interest in the risk
management such as: liquidity risk, credit
risk, interest risk and operation risk. Being
financial intermediaries, the commercial
banks may use derivative transactions as a
risk management tool in their operation. This
paper evaluates the impacts of the factors of
derivative transactions in risk management
of commercial banks, and then recommends
solutions to improve the performance of
derivative transactions at these banks.
Keywords: Derivative transactions, risk management,
commercial banks, Basel II
Ngày nhận bài: 28/4/2018
Ngày hoàn thiện biên tập: 16/5/2018
Ngày duyệt đăng: 22/5/2018
*Email:
