62
Trong tình hình kinh tế ngày càng phát triển và
diễn biến phức tạp như hiện nay, quản trị thanh
khoản của NHTM sẽ càng gặp nhiều thách thức
và khó khăn. Nhận thấy được tính cấp thiết và
tầm quan trọng của công tác quản trị rủi ro thanh
khoản, bài viết trình bày nội dung phân tích các
nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản của
NHTM và tác giả đưa ra một số kiến nghị nhằm
nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro thanh
khoản tại NHTM, góp phần đảm bảo an toàn
trong hoạt động hệ thống ngân hàng.
Cơ sở lý thuyết
Phương pháp khe hở tài trợ
Rủi ro thanh khoản là loại rủi ro xuất hiện
trong trường hợp ngân hàng không đáp ứng được
các nghĩa vụ tài chính một cách kịp thời, không
chuyển đổi kịp các loại tài sản ra tiền hoặc phải
huy động vốn bổ sung với chi phí cao. Có một số
phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản, trong
đó phương pháp khe hở tài trợ là phương pháp
thích hợp nhất trong phân tích định lượng, chỉ
số khe hở tài trợ phản ánh được cơ bản nhất về
khả năng thanh khoản của ngân hàng. Tác giả lựa
chọn phương pháp này cho bài nghiên cứu, đồng
thời tác giả sử dụng chỉ số khe hở tài trợ là biến
phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu. Khe hở tài
trợ là chênh lệnh giữa số dư bình quân của các
khoản cho vay và số dư bình quân vốn huy động.
Q
uản trị rủi ro thanh khoản là việc làm cần
thiết để đảm bảo an toàn hoạt động trong
từng ngân hàng thương mại (NHTM) nói
riêng và toàn hệ thống ngân hàng nói chung. Với
sự phát triển ngày càng lớn mạnh của thị trường
tài chính, quản trị thanh khoản của các NHTM gặp
nhiều khó khăn thách thức trong thời gian tới. Bài
viết sử dụng các phương pháp hồi quy cho dữ liệu
bảng bao gồm mô hình Pooled OLS, FEM (Fixed
Effects Model) và REM (Random Effects Model),
với dữ liệu nghiên cứu là các chỉ số tài chính thu
thập từ báo cáo tài chính của các NHTM tại Việt
Nam trong giai đoạn 2007-2014. Dựa vào kết quả
phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh
khoản của NHTM, tác giả đưa ra gợi ý một số
chính sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
quản trị rủi ro thanh khoản đối với các NHTM,
góp phần đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.
Thanh khoản được xem là yếu tố quan trọng
quyết định đến sự an toàn trong hoạt động của
một ngân hàng cũng như sự ổn định của cả hệ
thống ngân hàng. Rủi ro thanh khoản có chứa
đựng trong rủi ro hệ thống, khi một ngân hàng
xảy ra rủi ro thanh khoản sẽ có tác động tiêu cực
gây lên rủi ro thanh khoản đến các ngân hàng
khác, mức độ và sức lan truyền của rủi ro thanh
khoản là rất lớn.
Trong quá khứ, ở Việt Nam đã xảy ra một số
trường hợp ngân hàng bị rủi ro thanh khoản gây
ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống ngân hàng.
DIỄN ĐÀN KHOA HỌC
CÁC NHÂNTỐ ẢNHHƯỞNGĐẾNRỦI ROTHANHKHOẢN
CỦANGÂNHÀNGTHƯƠNGMẠI TẠI VIỆT NAM
TS. ĐẶNG VĂN DÂN
- Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh
Trong quá khứ, ở Việt Nam đã xảy ra một số trường hợp ngân hàng bị rủi ro thanh khoản
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống ngân hàng. Trong tình hình kinh tế ngày
càng phát triển và diễn biến phức tạp như hiện nay, quản trị thanh khoản của ngân hàng
thương mại sẽ càng gặp nhiều thách thức và khó khăn. Vì vậy, việc phân tích để làm rõ các
nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro thanh khoản, từ đó đưa ra gợi ý các biện pháp giảm thiểu
rủi ro cho ngân hàng thương mại là vấn đề được quan tâm...
