46
NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
của khách hàng được kiểm soát nhiều lần, đảm bảo
tính thận trọng, khách quan, hạn chế tác động của
người xử lý. Tuy nhiên, quy trình này vẫn còn có
hạn chế. Nếu khách hàng bị nghi ngờ, sai sót, thì việc
điều chỉnh dữ liệu rất mất thời gian. CIC cũng chưa
có luồng thông tin phản hồi lại cho tổ chức tín dụng
nếu khách hàng bị trả lời chậm.
Thứ ba,
thông tin dữ liệu đầu vào cho hệ thống
chấm điểm của CIC lấy từ nhiều nguồn, chủ yếu là
thông tin về dư nợ, thông tin về tài sản và thông tin
định danh khách hàng. Tuy nhiên, nhiều thông tin
gửi từ các ngân hàng thương mại về CIC chậm và
chưa được cập nhật làm ảnh hưởng tới việc chấm
điểm và xếp hạng. CIC cũng đang tận dụng các đầu
tin có sẵn cho việc xếp hạng tín dụng. Nhiều thông
tin cần thiết khác theo mô hình chấm điểm nhưng
vẫn chưa thu thập được chẳng hạn thông tin pháp
lý như thu nhập, công việc… Nhiều thông tin trong
kho của khách hàng đã cũ, ví dụ khách hàng thay
đổi chứng minh thư hoặc dùng giấy tờ khác để vay
nợ (chẳng hạn hộ chiếu) nhưng không khai báo với
tổ chức tín dụng nên thông tin khách hàng vẫn bị
thiếu sót.
Đề xuất và kết luận
Để nâng cao chất lượng của thông tin xếp hạng
tín dụng thể nhân, CIC cần lưu ý những vấn đề sau:
Thứ nhất,
xem xét kiểm định lại mô hình xếp
hạng tín dụng thể nhân theo các hướng: (i) bổ sung
các chỉ tiêu liên quan tới khả năng hoàn trả nợ của
khách hàng trong tương lai như thu nhập bình
quân, sự ổn định của thu nhập, mục đích của khoản
vay; (ii) phân tích tách bạch nợ ngắn hạn và nợ dài
hạn, trong đó việc đánh giá nợ ngắn hạn chú trọng
vào các chỉ tiêu về tính thanh khoản và việc đánh
giá nợ dài hạn ngoài tính thanh khoản còn xem xét
các vấn đề như giá trị thu hồi nếu rủi ro thực xảy
ra; (iii) bổ sung thông tin tín dụng trên thẻ vào mô
hình kiểm định.
Mô hình xếp hạng tín dụng thể nhân sẽ dựa trên
kết quả kiểm định cuối cùng dựa trên việc bổ sung
các tiêu chí đề xuất. Việc kiểm định này cũng cần
được thực hiện định kỳ để đảm bảo sự tin cậy và
thích hợp của mô hình chấm điểm, xếp hạng tín
dụng thể nhân, đặc biệt mô hình cũng cần được tái
đánh giá trong những trường hợp có biến động kinh
tế vĩ mô.
Thứ hai,
để đảm bảo có nguồn thông tin chính
xác, kịp thời cho việc chấm điểm xếp hạng tín dụng
thể nhân, cũng như để xử lý dữ liệu nhanh chóng
trong trường hợp nếu khách hàng bị nghi ngờ, sai
sót, CIC cần xây dựng quy trình trao đổi thông tin
trong trường hợp có lỗi với các tổ chức tín dụng
cũng như các bộ, ngành liên quan một cách chặt chẽ
và khoa học.
Thứ ba,
vì nhiều thông tin nhân thân của khách
hàng dùng để vay nợ đã cũ nên việc thu thập thông
tin cá nhân từ quản lý Nhà nước như Bộ Công an
(Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc
gia về dân cư – C72), … cũng góp phần tăng thêm
nguồn dữ liệu tại CIC, nâng tỷ trọng trả lời thông tin
chấm điểm, xếp hạng tín dụng cho các tổ chức tín
dụng và các tổ chức khác. Để tăng cường trao đổi
thông tin thì CIC cần chủ động đề xuất Ngân hàng
Nhà nước liên hệ với các bộ, ngành để tham mưu
ban hành các công văn liên tịch về việc phối hợp trao
đổi thông tin với Ngân hàng Nhà nước.
Với vị trí là một tổ chức thông tin tín dụng công
thuộc Ngân hàng Nhà nước, hoạt động xếp hạng tín
dụng thể nhân của CIC có ý nghĩa lớn trong việc
cung cấp thông tin tín dụng, phục vụ cho hoạt động
tín dụng và các tổ chức tín dụng. CIC có lợi thế về
nguồn thông tin tín dụng tổng hợp từ các tổ chức
tín dụng và các thông tin khác từ các bộ ban ngành,
với cách tiếp cận xếp hạng tín dụng khoa học và hệ
thống cùng với đội ngũ chuyên gia có chuyên môn
cao nên có thể thực hiện hoạt động này với mức độ
tin cậy cao. Việc tiếp tục hoàn thiện hoạt động chấm
điểm thể nhân nói riêng, nâng cao chất lượng hệ
thống thông tin tài chính tín dụng nói chung sẽ góp
phần giảm thiểu rủi ro tín dụng, đảm bảo một nền
kinh tế tài chính phát triển an toàn, lành mạnh và
bền vững cho Việt Nam.
Tài liệu tham khảo:
1. Đinh Thi Huyen Thanh and Kleimeier S., 2006, Credit scoring for Vietnam’’s
retail banking market, Maastricht University, Nethelands;
2. Ngân hàng Nhà nước. 2013, “Quy định về hoạt động thông tin tín dụng
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”, Thông tư 03/2013/TT-NHNN ngày
28/01/2013;
3. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. 2014 , Tài liệu nội bộ xếp hạng tín
dụng, tài liệu nội bộ;
4. Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia, 2015, Chấm điểm khách hàng thể
nhân, Tài liệu nội bộ;
5. Ngân hàng Công thương, 2013, Tài liệu nội bộ xếp hạng tín dụng, Tài liệu
nội bộ;
6. Abdou, H. & Pointon, J., 2011, “Credit scoring, statistical techniques and eval-
uation criteria: a review of the literature”, Intelligent Systems in Accounting,
Finance & Management, 18 (2-3), pp. 59-88.
7. Federal Reserve System, 2007, Report to the Congress on credit scoring and
its effects on the availability and affordability of credit, Board of Governors
of the Federal Reserve System;
8. Langohr H. & Langohr P, 2008, Rating agencies and their credit ratings: what
they are, how they work, and why they are relevant, Wiley and Sons.
